Într-o zi dogoritoare de august 1899, anul morţii lui Moody, pe cînd era la New York, el a zis: "Voi o să citiţi în ziare într-o zi că Moody a murit. Să nu credeţi, în acel moment voi fi mai viu ca acum. Am fost născut fizic în 1837 şi născut din Duhul în 1855. Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duhul este duh (Evanghelia după loan 3:6). Ce este născut din carne, moare; dar ce este născut din Duhul, trăieşte veşnic".
În seara de 21 decembrie era bolnav pe pat. Pe o hîrtie, el a scris: "A vedea steaua Domnului e bine, dar a-L vedea faţă în faţă, e mult mai bine". Noaptea n-a putut să doarmă, iar dimineaţa, deodată, a început să vorbească: "Pămîntul se depărtează, cerul se apropie şi se deschide în
faţa mea". Fiul său a crezut că vorbeşte în somn, dar Moo­dy era treaz şi i-a zis: "Nu, n-a fost vis. E minunat! Dacă aceasta e moartea, e dulce. Dumnezeu mă cheamă şi tre­buie să merg". Şi după puţin timp a plecat la Domnul său.